彭宠这时也派遣弟弟彭纯率匈奴骑兵二千余，引兵数万，分为两道以击祭遵、刘喜。匈奴兵经过军都(今北京昌平南)时，遭到耿况次子耿舒的袭击，“破其众，斩匈奴两王”,这样就使彭宠也不能不“退走”。耿况复与耿舒进攻彭宠，夺取了军都。据史书记载，就在彭宠军事失利期间，“其妻数恶梦，又多佐变”,像什么“彭宠征书至潞县，有火灾城中飞出城外，燔千余家，杀人甚众”,什么“梦裸袒冠帻，逾城，髡徒推之”,什么“堂上闻虾蟆声在火炉下，凿地求之，不得”,等等。彭宠急忙请来卜筮及望气者，让他们根据这些怪异现象预测吉凶，“皆言兵当从中起”。这也就是说，祸患将从王宫内部引发。
彭宠思来想去，觉得居住宫内的子后兰卿在洛阳做人质归来，怀疑预言将应验在他的身上；于是“使将兵居外，无亲于中”。建武五年(公元29)春，一次彭宠斋戒，独自在便室中“昼卧”。早有不轨之心的彭家苍头(奴隶)于密等三人，乘机把熟睡中的彭宠牢牢地捆缚床上，然后通告当值的外吏说“大王斋禁，皆使吏休”。接着假借彭宠“命教”“收缚奴婢，各置一处”。再接着，“又以宠命呼其妻”。