彭宠这时也派遣弟弟彭纯率匈奴骑兵二千余,引兵数万,分为两道以击祭遵、刘喜。匈奴兵经过军都(今北京昌平南)时,遭到耿况次子耿舒的袭击,“破其众,斩匈奴两王”,这样就使彭宠也不能不“退走”。耿况复与耿舒进攻彭宠,夺取了军都。据史书记载,就在彭宠军事失利期间,“其妻数恶梦,又多佐变”,像什么“彭宠征书至潞县,有火灾城中飞出城外,燔千余家,杀人甚众”,什么“梦裸袒冠帻,逾城,髡徒推之”,什么“堂上闻虾蟆声在火炉下,凿地求之,不得”,等等。彭宠急忙请来卜筮及望气者,让他们根据这些怪异现象预测吉凶,“皆言兵当从中起”。这也就是说,祸患将从王宫内部引发。
彭宠思来想去,觉得居住宫内的子后兰卿在洛阳做人质归来,怀疑预言将应验在他的身上;于是“使将兵居外,无亲于中”。建武五年(公元29)春,一次彭宠斋戒,独自在便室中“昼卧”。早有不轨之心的彭家苍头(奴隶)于密等三人,乘机把熟睡中的彭宠牢牢地捆缚床上,然后通告当值的外吏说“大王斋禁,皆使吏休”。接着假借彭宠“命教”“收缚奴婢,各置一处”。再接着,“又以宠命呼其妻”。