董贤已任大司马，比不得前此在宫，朝夕留侍，所以公事一了，回家休息。不防到了门首，一声怪响，门竟坍倒。贤吓了一跳，自思门第新筑，结构甚坚，且是妻父将作大匠监工，何至遽朽？再令左右检验土木，原是牢固得很，不知何故倒坏？心甚不安。次日有诏颁出，乃是修复三公职衔，贤为大司马如故。改称丞相为大司徒，即令孔光任职。迁御史大夫彭宣为大司空，封长平侯。这诏与贤毫不关碍，贤当然无虞。又过了一二旬，仍无变动情事，贤把那大门倒坏的怪事，也淡淡忘却了。谁知内报传来，哀帝寝疾不起，急得贤神色慌张，立刻入宫省视，只见哀帝卧在床上，委顿异常，一时也不好细问，只得约略请安。哀帝不愿多言，含糊答了数语，惟口中呻吟不绝。贤也觉不佳，但思哀帝年未及壮，当不致一病即崩，自己宽慰自己，就在宫中留侍数日。偏偏哀帝病势日重，即于元寿二年六月中，奄然归天，年止二十有六，在位只有六年。
傅皇后及董昭仪等，入哭寝宫，贤感哀帝厚恩，也在寝门外号恸不休。蓦由太皇太后王氏到来，抚尸举哀，哀止即收取御玺，藏在袖中。一面召贤入问，丧事该若何调度。贤从未办过大丧，且因哀帝告崩，如寡妇失去情夫，三魂中失去二魂，竟至对答不出。好一位大司马。太皇太后方说道：“新都侯莽，曾奉先帝大丧，熟习故事，我当令他进来助汝。”贤忙免冠叩首道：“如此幸甚！”太皇太后立即遣使，召入王莽。莽倍道入都，进谒太皇太后，首言董贤无功无德，不合尸位，太皇太后点首称是。莽遂托太皇太后意旨，命尚书劾贤不亲医药，当即禁贤出入宫殿。贤闻知此信，慌忙徒跣诣阙，免冠谢罪。莽竟传太皇太后命令，就阙下收贤印绶，罢归就第。贤怅怅回家，自思莽如此辣手，定是来报前嫌，将来自己性命，总要被他取去，不如图个自尽，免得受诛。乃即与妻说明意见，妻亦知无可挽回，情愿同死，两人对哭一场，先后自杀。冥途中若遇哀帝灵魂，仍好前后承欢，怪不得哀帝称为大贤呢！